2014/07/05

2014ETF指數化投資研討會

今天去參加2014ETF指數化投資研討會,元大寶來的林忠義分享了許多國外法人研究ETF指數化投資的資訊,內容相當豐富,連我都感覺有很多沒看過的訊息。

其中他分享了兩個網站,分別是兩個投資組合配置策略,Risk Parity Model,和Downside Risk Analysis,其中後者,也被國內私校退休基金所採用,值得再來研究一下。他們對退休基金法人的專戶報告,則會包含與標竿指數之主動績效比較、風格分析、同群組基金比較、報酬風險歸因、資產配置型基金之績效歸因(混合標竿、計劃標竿、總經貢獻、經理人貢獻等)。他還提到Vanguard有一個Vanguard Managed Payout Funds是針對目標退休年期基金後的提領管理,值得進一步研究。

其中,主持人CFP持證人麥道森有問到我兩個問題,但沒時間詳細講的內容,第一是資產配置的動態定值再平衡法。第二是我選擇的退休提領策略。以下提供之前的幾篇相關文章:

浮動(或定值)再平衡法

從定期定值投資法到定值再平衡法

單筆資金定值再平衡操作法

第一次提到50-5提領策略是在這篇: 讀《一生3錢過四關》

讀《有錢21招-寫給低薪族的理財觀念魔法書》 (發現外國人也有類似想法)

Jack Bogle評Gross與Siegel之爭(買進持有股票已死?) (也許該用60-4)

第一個十年的台股報酬率 (滿足 50-5 策略所需)

晨星Christine Benz的三水桶退休提領策略(Bucket Approach) (略比 50-5複雜)

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關於作者:認證理財顧問黃柏仁,致力於上班族之理財規劃服務,按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章
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