2014/03/27

MSCI ACWI IMI的區域配置比例

如果以MSCI ACWI IMI作為全球化投資的比較基準,在沒有特殊趨勢看法的時候,以貼近MSCI ACWI IMI的各國區域配置比例為目標。只在有主觀看法時,增加或減少該區域的配重。或是大型股與小型股的配重上偏向小型股。

目前2014年2月資料顯示的區域配重如下:美國占49.52%。由於美國有相當多類型股的指數追蹤,可以考慮配重偏小型股,或偏價值股(低股價淨值比)。日本約占7.55%。加拿大3.69%。依照前一年MSCI World Index 28.09%、MSCI Emerging Markets IMI -1.86%而包含兩者的 MSCI ACWI IMI報酬24.17%,新興市場的比重應該是約13%。扣除美國、日本、加拿大、新興之後,澳洲與香港約有4%,估算剩下的歐洲區約有22%。
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